Эффект диспозиции (disposition effect) — психологический эффект, https://www.extraordinaryfacility.com/2017/07/principles-over-process/ открытый Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом. Этот эффект (или когнитивное искажение) “заставляет” трейдера удерживать убыточные позиции, а прибыльные закрывать раньше. Хотя логичнее и рациональней все делать наоборот. Рискнем предположить, что после прочтения этой статьи вы всегда будете торговать со стоп-лоссом. Трейдеры и так знают, что стоп-лосс — это простой инструмент, и он необходим. Но для хорошего финансового результата в долговременной перспективе важно их преодолеть.
Любая Стратегия Допускает Убыточные Сделки
Стоп-лоссы используются на всех таймфреймах, во всех типах торговли. “Тейки” чаще используют краткосрочные и внутридневные трейдеры, скальперы. В долгосрочной торговле тейк-профиты не так популярны – вместо них используются ордера “трейлинг-стоп” (trailing stop). На младших таймфреймах ценовые импульсы нередко длятся всего несколько секунд. Общая логика такая – лучше забрать небольшой %, но точно забрать.
Как Считаем Объём Позиции На Основе Стоп-лосса?
Первым из таких уровней является уровень vPOC. При его тесте (1), трейдер мог войти в лонг (используя, например, подтверждающие сигналы на минутном графике), установив стоп-лосс чуть ниже уровня vPOC, а тейк-профит – чуть выше. Но так, чтобы тейк-профит был чуть дальше, в этом случае соотношение потенциальной прибыли к допустимому убытку будет приемлемым. Если в момент открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке. В окне под графиком (раздел «Торговля») нужно дважды кликнуть по строчке со сделкой. Откроется окно, где можно ввести уровень стоп-приказа.
Знакомство С Atas Преимущества Работы С Индикаторами
Если вы не хотите допустить такой неприятной ситуации, позаботьтесь о минимизации возможных потерь еще до того, как откроете ордер! Определите заранее, какой уровень убытка по сделке является для вас критическим, и установите стоп-ордер на этой отметке. Если ваш прогноз окажется ошибочным, то как только убыток достигнет уровня стоп-лосса, ваша позиция автоматически закроется, даже если в это время вы не следили за своей сделкой. Например, для дейтрейдера фиксированным стоп лоссом будет центов. Перед тем, как открыть новую сделку, нужно выставить стоп-лосс в месте, где предположения о движении цены потеряют всякий смысл. Например, слом формации или в зоне противоположного сигнала на открытие позиции.
- Я классическому стоп-лоссу и тейк-профиту нашел альтернативу в виде трейлинг-стопа.
- Для крупных участников рынка это может быть проблемой, так как им необходимо оперировать большими позициями.
- Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе.
Суть стоп-лосса — вывести вас из сделки, если рынок пойдёт против вас. Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале. Ваша позиция будет автоматически ликвидирована, когда цена достигнет вашего стопа. Чем выше амплитуда движения цены, тем длиннее можно ставить тейк-профит. Средне- и долгосрочные стратегии — стоп нужен обязательно.
Также лимитный ордер может не исполниться даже при достижении стоп-цены. Исполнение стоп-маркет ордера гарантировано (опять же, при наличии встречного предложения). Преимущество стоп-лимитного ордера – он исполняется по указанной цене.
Это нужно крупному игроку для набора позиции. Понимание такой логики будет давать нам идеи торговать в направлении вероятного движения рынка. Это происходит из-за сильного движения рынка, вызванного каскадным срабатыванием стоп-лоссов, в данном случае — маркет-продажами, а маркет-покупки просто не успевают поступить на рынок.
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
OCO в переводе с английского значит “один отменяет другой” (One-Cancels-the-Other Order). Отметим, что спланировать такую сделку, в том числе с расчетом объема позиции, поможет инструмент рисования Short в платформе ATAS (как показано на скриншоте выше). Соответственно, для планирования покупок, можно использовать инструмент рисования Long. Допустим, трейдер увидел активность продавцов (ярко-красные кластера, отмеченные цифрой 1) при пробое трендовой линии (отмечена цифрой 2), которая является нижней границей зоны консолидации. И решил войти в позицию шорт в расчете на то, что цена совершит заметное движение вниз.
Если все ордера будут лимитными, можно забыть, где основные, а где страховочные. Стоп-ордера выставляются не сразу, а по достижению триггера. Это позволяет отличать вспомогательную часть сделки от основной. Take-Profit нужен, чтобы зафиксировать прибыль со сделки.
Поэтому кроме стопов трейдеры используют тейк-профит или скользящий стоп, он же трейлинг (о нем обязательно будет ниже). Стоп-лосс (stop-loss / SL) и тейк-профит (take-profit / TP) — это виды биржевых ордеров (заявок, приказов). Трейдеры используют эти ордера, чтобы уменьшить убытки и сохранить прибыль. К этому методу прибегают, чтобы ничего не потерять в сделке при внезапном откате цены. Чем больше цена уходит в плюс, тем ближе к ней можно подвинуть стоп-приказ (вручную или с помощью трейлинг-стопа).
Stop-Loss нужен, чтобы “остановить” потерю/убыток. Его выставляют после расчета допустимых убытков на позицию. Он позволяет свести убытки к минимуму, если цена резко “пойдет” в противоположную сторону от сделки. В трейдинге важен контроль над рисками и прибыльностью сделок. Для этого предусмотрены специальные типы ордеров – стоп-ордера. Stop-Loss и Take-Profit – разновидность стоп-ордеров.
После установки автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Надеемся, эта статья помогла тебе понять, насколько важно устанавливать стоп-лоссы. Универсальной стратегии для установки SL и TP не существует из-за уникальности каждого участника рынка. Аналогичным образом существуют разные подходы для тейк-профитов.
Соответственно, для их сделок требуется найти множество контрагентов. Скользящая средняя (на англ. transferring average или сокращенно MA) — это индикатор, который фильтрует рыночный шум, сглаживает колебания цены и показывает ее среднее значение. MA рассчитывают на разные периоды в зависимости от предпочтений трейдера. Вложения на фондовом рынке могут быть долгосрочными или краткосрочными.
