мера операционного риска Перевод мера операционного риска?

Для подтверждения результатов проведены расчёты с использованием языка программирования R. Данная работа и предложенные в ней методы могут оказаться полезными для менеджеров по управлению релизами, риск-менеджеров, специалистов по внедрению и сопровождению, а также специалистов по тестированию информационных систем. Расширенные подходы к измерению (Advanced Measurement Approaches — AMA). В https://deveducation.com/ соответствии с AMA требования к регулятивному капиталу генерируются внутренней системой измерения операционного риска организации. Чтобы использовать этот подход, компании должны в первую очередь соответствовать определенным нормативным требованиям. Например, фирмы должны иметь надежную систему управления операционными рисками и достаточные ресурсы для проведения таких внутренних оценок.

Примерами таких показателей являются количество неудачных транзакций за определенный период времени и уровень текучести кадров в рамках подразделения. Другие условия риска рассматриваются как потенциальные последствия событий операционного риска. Например, риск репутации (ущерб организации за счет потери репутации или позиций в обществе) может возникнуть как следствие (или воздействие) эксплуатационных сбоев, а также из других событий.

Мониторинг и отчетность по операционным рискам

Эффективный процесс мониторинга и отчетности необходим для адекватного управления операционным риском. Должно быть своевременное представление ключевой информации высшему руководству и совету директоров для поддержки активного управления рисками. Отчеты должны быть точными, содержательными и надежными в разрезе всех бизнес-линий организации. Следует иметь в виду, что чрезмерное количество данных может препятствовать эффективному принятию решений. Отчеты должны содержать информацию о существенных событиях и потерях операционного риска и любых нарушениях установленных лимитов (например, склонности к риску и уровня толерантности).

Расчет и составление матрицы остаточных рисков осуществляет департамент операционных рисков (рис. 3). Кроме этого, не стоит забывать, что операционный риск может возникнуть и в результате событий, которые случаются редко, но могут стать причиной очень крупного материального убытка. Это — природные катастрофы, теракты, закрытие финансовых рынков и др. Нам представляется, что из приведенного перечня определений операционного риска наиболее полной и одновременно лаконичной является трактовка, помещенная в материалах Базельского комитета, которой мы и будем придерживаться при изложении данной темы. Его источником могут быть ошибки, допущенные при обработке данных, сбои информационных систем, технологические неполадки оборудования, некорректное исполнение операций. В региональных подразделениях оценку операционных рисков проводят региональные координаторы, каждый в пределах своего региона.

Смотреть что такое “Операционный риск” в других словарях:

В настоящее время опыт работы с этим видом риска относительно мало изучен, и основная проблема заключается в сложности его идентификации и измерения компанией. Лицо, принимающее риск, — это человек или группа лиц, которые принимают решения и характеризуются собственными предпочтениями, навыками, полномочиями и ответственностью. Например, руководитель кредитного отдела, руководитель комитета по управлению активами, пассивами и рисками и правление являются лицами, принимающими риски.

Ключевым компонентом управления рисками является измерение размера и объема рисков компании. Однако на текущий момент нет четко определенного единого способа измерения операционного риска на уровне фирмы. Примером может служить «матричный» подход, при котором потери классифицируются в зависимости от типа события и бизнес-линии, в которой произошло событие. Таким образом, банк может определить, какие события оказывают наибольшее влияние на всю организацию, а также какие бизнес-процессы наиболее подвержены операционному риску. Напротив, относительно сложно определить или оценить уровни операционного риска и его многочисленных источников.

Текст научной работы на тему «Применение усовершенствованной модели управления операционным риском»

Так, риск потерь, возникающих из-за сложности финансовых инструментов, появляется в том случае, когда информационная система банка не способна адекватно учитывать сделку в бухгалтерском учете и аналитической базе данных. Например, в середине 1990-х годов, когда российские банки начали операции с производными финансовыми инструментами, в некоторых из них не были должным образом подготовлены информационные системы. В результате возросло количество ошибок в бухгалтерском учете, но, что более неприятно, банковские аналитики далеко не всегда могли иметь реальную картину валютных и процентных рисков, кроме того, возросли сроки подготовки аналитической информации для руководства. Следовательно, нельзя начинать работу с новым для банка финансовым инструментом, не убедившись в том, что информационные системы будут корректно его отражать. Поэтому одним из полезных инструментов, снижающих этот риск, является отработанная процедура утверждения порядка работы с новыми финансовыми инструментами.

Развивающее обучение Развивающее обучение – это система организации обучения… Рисковые ситуации, возникающие редко, но носящие катастрофический характер могут, в некоторой степени, моделироваться с использованием методов, разработанных для страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Ситуации, которые возникают чаще, больше поддаются статистическому анализу. Потери, связанные со сбоями в обработке транзакций или в управлении процессами, а также потери, вызванные неудачными взаимоотношениями с поставщиками и производителями. Потери, связанные с обманом, незаконной собственностью или несоблюдением законов или правил в компании, в которые вовлечена по крайней мере одна из внутренних сторон. Базельский комитет выделил семь основных категорий событий, которые приводят к потерям.

В Украине некоторые банки зачастую работали и все еще работают не как нормальные банки, а как «пылесосы денег» для акционеров. Наблюдательный совет и правление должны быть «на страже» интересов всех контрагентов банка, а на деле это не всегда так (кредиты инсайдерам, вывод денег через сомнительные активные операции и т.д.). Понятно, что акционеры такого банка не заинтересованы в построении нормальной (не на бумаге) системы управления рисками и, операционным риском, в частности. Данные о потерях, связанных с событиями HFLI, обычно доступны из внутренних систем аудита банка. Следовательно, моделирование и бюджетирование этих ожидаемых будущих потерь в следствие операционного риска потенциально может быть выполнено довольно точно.

Функции риска[править

Цель этой процедуры – провести расследование, выявить объем проблем и разобраться с ними. Если этого не сделать, то предприятие ждут финансовые риски. Операционный риск со временем, как правило, только растет.

Значительные убытки приносит банкирам и некачественная юридическая документация. Конечно, установленный в банках порядок обязательного визирования юристом договоров и процедур снижают этот риск. Проблемы могут возникать либо по причине недостаточной квалификации работников юридической службы, либо по причине их невнимательности. Кроме того, много усилий приходится мера операционного риска прилагать для того, чтобы своевременно вносить изменения в документацию в условиях часто меняющегося законодательства. Неттинг (клиринг) внутрифирменных расчетов относится к общим областям управления денежными потоками МНК. Дочерние компании обычно технологически взаимосвязаны и поставляют друг другу значительные объемы произведенной продукции.

Одним из методов определения рисков является наблюдение за всеми процессами и создание списка потенциальных источников риска (так называемое «Отображение бизнес-процессов»). Этот шаг должен быть осуществлен подразделением по управлению рисками совместно с хорошо осведомленными и хорошо подготовленными сотрудниками различных отделов организации. Этот метод способствует открытой коммуникации/обсуждению и позволяет выявить отдельные риски, установить взаимозависимость рисков и области их контроля, а также обнаружить уязвимости в системе управления рисками. Другие методы идентификации риска включают критическую самооценку, актуарные модели, анализ сценариев, сбор внешних данных и сравнительный анализ (см. Методы анализа рисков). Помимо причинно-следственной связи между операционным, рыночным и кредитным рисками имеет место эффект «кумулятивного» наращивания негативного воздействия. Ввод неверной информации приводит к ошибкам при управлении рыночным риском, что в свою очередь ведет к еще большему ущербу.